Радикальная неопределенность - Ричард Букстейбер

Наш непредвиденный будущий опыт, с одной стороны, и сложность наших социальных взаимодействий, с другой стороны, приводят к неопределенности, которая не может быть выраженной или ожидаемой. Как писал Дж. Б. С. Холдейн: «Вселенная не только более странная, чем мы предполагаем, но и более странная, чем мы можем предположить». Мир может прямо сейчас изменяться так, что ослепит вас на пути. Неудивительно, что это называется радикальной неопределенностью.

Оглядываясь на века научного прогресса, мы видим, что великие теоретические триумфы не обходились без вычислительных преобразований, которые помогали понять поведение системы, так что ученому оставалось просто наблюдать за явлением и делать заметки.

4. Вычислительная неприводимость. Это глубокая убежденность науки экономики, что наш мир можно свести к моделям, которые основаны на прочном фундаменте аксиом, объединенных дедуктивной логикой в строгую, универсальную математическую структуру. Экономисты считают, что все уже было выяснено, но наше экономическое поведение настолько сложно, взаимодействия настолько глубоки, что нет математических действий для определения дальнейшего развития. Единственный способ узнать результат этих взаимодействий – проследить путь во времени (мы должны жить, чтобы увидеть, куда они приведут). Не существует формулы, которая позволяет ускорить работу, чтобы узнать результат. Мир нельзя «решить» как задачу, его нужно прожить.

Такие проблемы, как эта, называются вычислительно неприводимыми. Вычислительная неприводимость является, скорее, правилом, чем исключением для взаимодействующих систем, даже для многих простых, почти тривиальных систем с динамическими взаимодействиями. А кризис определяется взаимодействиями, которые далеки от тривиальных или повторяющихся, что значительно изменяет окружающую среду и наши действия.

Неудивительно, что восстановительные методы, используемые в экономике, не работают в таком мире. У нас нет уравнения для описания тошнотворного чувства, которое переживает впавший в панику инвестор при крушении рынка. Некоторые явления невозможно «сжать» до теоретических выкладок, потому что они слишком сложны, и в этом смысл вычислительной неприводимости. Это означает, что существуют ограничения на то, до каких пределов можно использовать дедуктивные процессы для понимания или описания человеческих и даже природных явлений.

Современная неоклассическая экономика сметает человечество со сцены. Она предпочитает использовать математические модели репрезентативного агента со стабильными предпочтениями, у которого не бывает вспышек гнева или неожиданных медицинских расходов и который работает согласно заданному распределению вероятности. Но нашу жизнь нельзя понять, не следуя по пути нашего опыта и контекста, потому что даже когда она может быть смоделирована, модели являются вычислительно неприводимыми. Наш мир не может быть понят на основе наблюдения за поведением людей внутри системы из-за самовозникающих явлений. Наши рынки отображают решения, которые не входят в эргодический мир игрока в рулетку, потому что среда меняется с каждым взаимодействием и опытом, а особенно – во время кризисов, когда наиболее важно найти способ предсказать ход событий или хотя бы понять их. Приходя к осознанию этих пределов, мы приближаемся к миру, полному гигантского количества неизвестных: это и есть радикальная неопределенность.

Эти четыре явления имеют далеко идущие последствия для тех, кто решился распутать тайны кризисов, и для людей, пытающихся понять, почему финансовый кризис 2008 года застал экономистов врасплох. Тем не менее вы можете прочитать академические статьи мейнстрим-экономики и учебники – от «Экономики для чайников» до пособий для выпускников – и не увидеть там ни одного из этих концептов. (Возможно, эргодичность, но редко. ) Экономисты должны сделать все возможное, чтобы взять паузу и задуматься о своих провалах в попытке объяснения кризисов, будь то на уровне предположений, исполнения, анализа данных. Но это вряд ли произойдет.

Моделирование кризисов

Наши социальные и экономические взаимодействия и наш опыт в совокупности создают пределы наших знаний, эти пределы противостоят экономическим методам, требующим знаний, которые эта сложность скрывает. Мы должны изучать кризисы, соблюдая эти ограничения, потому что их невозможно преодолеть. Они являются неотъемлемой частью нашей природы и их сдерживающая функция особенно значима в периоды кризиса.

Как мы справляемся с этими проблемами? Ограничения сами предлагают подход к их преодолению. Мы не можем их принять без устранения ключевых аспектов проблемы, не можем победить. Наши содержательные взаимодействия должны изменить окружающую среду и отношения с другими людьми. Наши индивидуальные действия создают самовозникающие явления, именно так все работает. Мы не можем пытаться преодолеть это, заменив взаимодействие многих людей одним типичным репрезентативным агентом, так, мы не сможем анализировать существенную динамику событий. Если мы столкнулись с уровнем сложности, который является вычислительно неприводимым, то упрощения и допущения, делающие его пригодным для анализа с помощью математических методов, рискуют изменить суть проблемы.

Чтобы справиться с этими ограничениями, нужен подход, позволяющий следовать по пути, а не полагаться на математически наиболее рациональные способы, чтобы перейти от индивидуума к системному уровню, анализировать возникающее поведение, не полагаясь на устойчивые вероятности. Подходящие для этого методы, являющиеся ядром науки о сложности, будут компьютерными симуляторами. Конкретное применение этих симуляторов к проблемам, о которых мы говорим, известно как агентное моделирование.

Используя этот метод, мы можем полностью отказаться от идеи, что экономический мир основан на аксиомах экономического поведения. Они являются вневременными и универсальными, где агенты лишены истории или опыта, и ведут себя одинаково, независимо от того, войдете ли вы в этот мир сегодня или десять поколений спустя, на Земле или на Марсе. Пути, которые люди выбирают, не предопределяются математической формулой полезности и вероятности, люди не реагируют механистически, и их поведение не описывается универсально применимой моделью, в которой фиксируются все ключевые отношения.

Проблема подсказывает ответ: мы должны начать с моделей отдельных гетерогенных агентов и позволить им взаимодействовать. Мы должны разрешить этим взаимодействиям изменять их поведение и окружение. Необходимо последовательно идти по этому пути, не пытаясь найти возможности сократить процесс. Мы также должны контролировать модели на предмет самовозникающих явлений. Агентное моделирование – это подход, который соответствует этим условиям.

Эта книга – мой манифест на случай финансовых кризисов, заявление о том, что неоклассическая экономическая теория потерпела неудачу, а новая парадигма на основе агентной экономики может преуспеть. В этой книге нет двух вещей.

Во-первых, она не противостоит всем остальным экономическим теориям в любых интерпретациях. Книга посвящена финансам и кризисам, хотя вопрос о том, имеют ли аргументы, которые я выдвинул, более широкое применение, остается открытым.

Во-вторых, это не подробное руководство «Делай так», здесь не предлагается конкретная модель. Наша сложная финансовая вселенная сопротивляется шаблонным решениям проблем. Нельзя пройти простым путем, когда решение проблемы A влечет за собой решение проблемы B. Действительно, сила агентного подхода состоит в использовании гибких приемов, а не жестко закодированных аксиом в решении проблем.